HOME >> 駒場/本郷で開講されるセミナー >> 全学自由ゼミナール

2006年度冬学期 全学自由ゼミナール

金融工学入門---数理工学で金融を読み解く


(図をクリックすると拡大イメージが表示されます)

この授業では、ノーベル経済学賞を受賞した2つの理論 --- ポートフォリオ理論とオプション価格理論 --- を中心とした金融工学の代表的なトピックを取り上げ、数理工学が金融市場の問題を解くためにどのように使えるのか、を解説します。

数理工学というのは、社会で発生する様々な問題を解決する手法を、数理的観点から研究する学問です不確実な現象を扱うための確率・統計的方法、離散量・連続量を扱うための代数・幾何・解析的方法、アルゴリズムを扱うための計算理論などの基本的な道具を総合的に組み合わせることによって、時系列解析・カオス・複雑系・制御・最適化・オペレーションズリサーチ・符号化・ソフトウェアなどの手法が開発されています。

評価方法:レポート
教科書:使用しない
ガイダンス:1回目の授業日に行う

【注意事項】毎回、出席をとります。第6回 (11月17日) および第12回 (1月26日) に課題を指示する予定です。 (提出先等は後日の講義時に指示します)

スケジュールは以下を予定していますが、変更があり得ます。

開講スケジュール
回数日時教員内容
第1回10月6日杉原、藤井、室田ガイダンス + 資産選択の理論入門 (1)
第2回10月13日藤井資産選択の理論入門 (2)
第3回10月20日藤井資産選択の理論入門 (3)
第4回10月27日室田最適化の基礎
第5回11月10日室田ポートフォリオと最適化 (1)
第6回11月17日室田ポートフォリオと最適化 (2)
11月24日駒場祭準備のため休講
第7回12月1日藤井資産価値の測り方
第8回12月8日藤井オプションの基礎
第9回12月15日藤井オプション価値評価の考え方
第10回12月22日杉原ランダムウオーク
第11回1月12日杉原離散モデルのデリバティブ価格付け
1月19日センター試験準備のため休講
第12回1月26日杉原離散モデルから連続モデルへ Black-Scholes の偏微分方程式
第13回1月30日予備日