数理情報工学／ 2006 カオス時系列解析と統計的手法によるディーラーモデルの評価と株価データとの比較

研究概要

株価変動をミクロな視点から説明する決定論的ディーラーモデルと実際の株価のティックデータに対して，統計解析とカオス解析を行い両者を比較した．その結果，統計解析では両者の性質が一致し，カオス解析では両者とも非決定論的であるという結論が得られた．

モデルの実装もプログラムも思うように事が進まず，相当まいりました．今度生まれ変わる時は卒論のない国に行きたいです．