数理情報工学／ 2020 定常時系列モデルの自己相関行列に基づく行列式点過程

研究概要

時系列点過程とは，時間軸におけるイベントの発生を確率的に定めモデルであり，地震や金融商品の取引のモデリングなどに応用されている．本研究では，自己修正性という性質を持つ時系列点過程のモデリングを，行列式点過程を用いることによって実現し，さらにその推定法を構築した．

手を動かしてアイデアを形にしていくことの重要性を学びました．考えたアイデアがうまく機能した時の喜びもまたひとしおでした．