数理情報工学／ 2019 2ファクターモデルを用いたデフォルト依存関係の分析

研究概要

日本の企業の倒産データを用いて,カテゴリ内外のデフォルト依存関係の相関を最尤法で推定した.先行研究の正規分布2ファクターモデルに加え,t分布,Cauchy分布のモデルでも実験した結果,情報量規準より正規分布2ファクターモデルが最適と考えられた.

自分が興味を持ったことについて,論文を読み,先生に指導していただいて,多くのことを学ぶことができました.大変お世話になった先生や研究室の方々に感謝申し上げます.