Unscented Kalman Filterを用いたカオス時系列解析

永田　育真

（指導教員：合原　一幸 教授／ 数理生命情報学研究室 ）

研究概要

非線形力学系を扱えるUnscented Kalman Filterを用いて，様々な時系列を1，2次多項式近似して比較することにより，為替時系列では非線形項の影響が強い可能性を示唆した．それを踏まえ，局所非線形予測手法を提案した．

卒論の感想

卒論だけでなく，統数研で発表までさせて頂き，素晴らしい経験となりました．合原一幸教授と大西立顕助教には本当に感謝しております．