VG過程に基づいたクレジットデリバティブの評価に関する研究

中村 友哉

（指導教員：杉原 正顯 教授／ 数理情報第3研究室）

研究概要

企業資産価値として，幾何VG過程と呼ばれる確率過程を仮定した際のクレジットデリバティブの評価のための数値計算スキームが提案されている．本研究では，このスキームを実装し，数値実験を行った．実験結果から判明した問題点に対し，改善策を提案した．

改良した数値計算スキームで得られた数値解．

卒論の感想

先行研究の調査法や数値実験の行い方など，研究活動に必要なことを多く学ぶことができました．