モンテカルロフィルタを用いたパラメータ推定とその金利モデルへの応用

山口要

（指導教員：杉原正顯教授／ 数理情報第3研究室）

研究概要

近年有力なパラメータ推定手法として注目を集めるモンテカルロフィルタについて，以前指摘されていた欠点を克服した改良手法を提案すると同時に，それを実際の金利データに応用し，金利の期間構造モデルのパラメータを推定しその性質を確かめた．

金利時系列データの予測

卒論の感想

多くの方々の温かいご支援によって執筆することができました．感謝の念に堪えません．