独立性規準を用いた高次元ヴァインコピュラの推定

友松 風涼

（指導教員：鈴木 大慈 准教授／ 数理情報第6研究室）

研究概要

従属性の解析に用いられるヴァインコピュラを，独立性規準，lasso回帰を用いた構造方程式の推定を通じてスパース推定する方法を提案し，これを用いて金融データを解析した．結果，変数順序の推定精度が向上し，金融データに対しAICの改善が見られた．

5要素のヴァイン

卒論の感想

自由に選んだテーマが少々重たかったこともあり一時はどうなるかと思いましたが，指導教員をはじめとする皆々の協力があって無事に終わらせることができ，ホッとしました．