非定常多次元Hawkes過程を用いた金融データの解析

松野 聖也

（指導教員：近江 崇宏 特任准教授／ 数理生命情報学研究室 ）

研究概要

点過程とはイベントの発生時刻の列で特徴付けられた時系列である. その中でも, 過去のイベントに応じてイベントが生じやすくなるHawkes過程を用い, 1次元にとどまっていた金融時系列データの解析手法を多次元へ拡張し, より妥当な分析が可能であることを確かめた. また, 解析結果から取引がイベントの起こりやすさに影響を与える時間、各社ごとの相関について調べた.

Hawkes過程

卒論の感想

数学の見地があれば幅広い分野でシステムやモデルを立てるという応用が効く, ということをこの卒業論文を通じで知ることができてとても興味深かったです.