定常時系列モデルの自己相関行列に基づく行列式点過程

秋元 壮颯

（指導教員：駒木 文保 教授／ 数理情報第4研究室）

研究概要

時系列点過程とは，時間軸におけるイベントの発生を確率的に定めモデルであり，地震や金融商品の取引のモデリングなどに応用されている．本研究では，自己修正性という性質を持つ時系列点過程のモデリングを，行列式点過程を用いることによって実現し，さらにその推定法を構築した．

ARDPPのイベント間隔と自己相関関数

卒論の感想

手を動かしてアイデアを形にしていくことの重要性を学びました．考えたアイデアがうまく機能した時の喜びもまたひとしおでした．