時刻と共に変化するデータを時系列という. 地震波・オーロラ等の自然現象, 為替・株等の経済現象, 脳波・心電図等の生命現象, 電力消費量・原子炉等の工学現象等のさまざまな現象に現れる量的な時系列やDNAの塩基配列, 疾患の良悪等質的な時系列がある. 時系列の背後にある時刻と共に変化する現象の数学的モデルが確率過程である. 不規則に変化するように見える時系列に触れたとき, その不規則な動きを支配する時間発展がどのようなものかを抽出し, 時系列の不規則な動きの一端を捕らえる性質を発見できたら最高の喜びであり, 時系列解析の目的の一つである. 時系列解析には確率過程論, 統計学, 関数解析, プログラミング, 計算機等さまざまな分野が関係している.
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