数理4-荻原

教員紹介

荻原 哲平(おぎはら てっぺい)
荻原 哲平

東京大学大学院 情報理工学系研究科
数理情報学専攻
准教授

〒113-8656 東京都文京区弥生2-11-16 工学部12号館212号室
Tel: 03-5841-7958 内線 27958
Fax:

E-mail:ogihara@mist.i.u-tokyo.ac.jp

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略歴

2007年3月 東京大学 理学部数学科 卒業
2009年3月 東京大学 大学院数理科学研究科 修士課程修了
2009年4月 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究員
2012年7月 大阪大学 金融・保険教育研究センター 特任助教
2014年7月 統計数理研究所 統計思考院 助教
2015年10月 科学技術振興機構 さきがけ研究者(兼任)
2016年4月 統計数理研究所 数理・推論研究系 助教
2019年4月 東京大学 数理・情報教育研究センター 准教授

研究テーマ

数理統計学,特に確率過程の統計解析と金融データ解析への応用.

拡散過程やジャンプ型拡散過程,自己励起型点過程といった確率過程に対する最尤型推定量やベイズ型推定量の理論や,Malliavin解析を用いた推定量の漸近有効性等の理論を研究している.応用研究として,日本・米国株式市場の一日内の全取引を記録したような「高頻度データ」を確率過程でモデリングして,ボラティリティ・共変動といったリスク量を計測する実証研究を行っている.

主な論文・著書

Teppei Ogihara, Parametric inference for nonsynchronously observed diffusion processes in the presence of market microstructure noise, Bernoulli, Volume 24, Issue 4B (2018), pp.3318-3383 (doi:10.3150/17-BEJ962).

Teppei Ogihara, Local asymptotic mixed normality property for nonsynchronously observed diffusion processes, Bernoulli, Volume 21 (2015), pp.2024-2072 (doi:10.3150/14-BEJ634).

Teppei Ogihara and Nakahiro Yoshida, Quasi-likelihood analysis for nonsynchronously observed diffusion processes, Stochastic Processes and their Applications, Volume 124 (2014), pp.2954-3008 (doi:10.1016/j.spa.2014.03.014).

Teppei Ogihara and Nakahiro Yoshida, Quasi-likelihood analysis for the stochastic differential equation with jumps, Statistical Inference for Stochastic Processes, Volume 14 (2011), pp. 189-229 (doi:10.1007/s11203-011-9057-z).

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